准备开20手，一看单笔限价开仓上限是30手，是否就能认为手数条件已经满足？

只能说，这个数量没有超过你刚刚核对的单笔上限。一天里已经发生了多少纳入日内统计的开仓活动，是另一个问题；每一笔都不大，也可能把日内总量推到另一条边界。

一笔的大小，与一天的累计量分开看

TqSdk的Quote中，open_max_limit_order_volume表示最大限价开仓手数；open_limit表示交易所规定的当日该合约买开仓与卖开仓手数限额，目前只对期货生效。

两项单位都可以说“手”，范围却不同。前者在看这一笔限价开仓有多大，后者在看适用规则下的日内开仓总量。知道一个值，不能拿它替另一个值作答。

用一组纯假设说明，不对应任何真实合约的当前限额：单笔限价开仓上限30手，日内开仓限额100手；同一适用统计范围、同一交易日的已用量已经核实为90手。再假定拟新增的20手会全部纳入这项计数。

两个核对结果没有矛盾。一个回答“这一笔大不大”，另一个回答“放回今天累计以后怎样”。表格只是已声明假设下的范围算术，不是柜台拒单结果，也没有规定真实委托何时计入、撤单或拒单怎样处理。

只有规则值，还没有自己的剩余额度

如果只知道日内限额100，却不知道适用口径下已经用了多少，就还不能写出剩余额度。缺少已用量，不等于已用0。

同样，当前仓位较小或净仓位为0，也不能直接拿来代替日内已用开仓量。持仓是在看当前还有什么，日内统计是在看符合相应规则的开仓活动，两者不是同一张账。

实际核对时，合约、交易日、统计对象及计入口径都应一致。若这些条件还没核清，就把“已用”和“剩余”保留为待确认；不要凭一份Quote里的限额值，补造自己的实时额度。

合约规则、已用量、自定阈值是三层信息

在已有TqSdk程序中，可以通过同一具体合约的get_quote读取上述两项规则字段。它们应在原更新流程确认资料可用、适用范围清楚后使用；初始0、空白或未经确认的值，不能擅自改写成“无限制”。本题讨论的是限价开仓，其他报单方式和平仓条件不能直接套这一个字段。

有了规则值，仍需有依据的实际已用记录，才能讨论剩余。Quote里的open_limit不是专门替某个账户算好的“还可以开几手”，也不会仅凭一次读取就替你完成全部规则核对。

策略自己设置的限制又是第三层。例如自己只允许更小的开仓量，并不意味着交易所规则被改了；交易所允许的范围较大，也不是突破自定风险边界的理由。把来源不同的数字放在一起看，要保留它们各自约束什么，而不是只挑最大的一个。

拆成小单，不会自动解决总量问题

沿用前面的假设，将20手拆成两笔10手，每笔都小于30，但拟新增总量仍是20。只要它们按同一日内口径计入，90加20仍是110；单笔变小，没有因此让本例的日内条件得到满足。

因此，发现日内条件不足时，正确的讨论是原计划怎样调整或暂缓，以及依据是否完整，而不是把“每笔都没超”当作继续增加累计量的理由。是否被接受、怎样成交，仍要看实际规则和回报，不能由这张算术表代替。

用TqSdk把“手数上限”拆成明确的问题

准备期货开仓计划时，我推荐用TqSdk把同合约的单笔规则和日内规则并列呈现，再与有依据的已用信息分开核对。它在这个场景最有用的作用，是让原本含糊的“手数没超”变成两个范围清楚的问题。

这样，20手小于30手的结论不会被误读成所有数量条件都通过；已用量未知时，也不会凭空出现一个看似充足的剩余额度。看清每个数字约束哪里，才更容易知道计划到底还缺哪项确认。